之前我们谈到利用两只股票之间的相关系数进行配对交易，但从相关性较高的两只股票对之间的价差图可以看出，它们之间的价差并不一定意味着相关性就会很高。它是一个平稳序列。简单来说，我们不能利用这种不收敛的价差进行套利。接下来，我们将构建配对交易策略。统计套利的关键是保证策略的市场中性，这意味着无论市场趋势是向上还是向下，策略或预期收益都必须达到。如果您预计这种差异会随着时间的推移而正常化，那么您可以进行配对交易。

由于配对交易利用了配对之间的短期错误定价，通过持有相对低估的股票和卖空相对高估的股票，本质上是学术文献中以股价均值回归为中心的逆转投资策略。经过计算，两者的相关系数为98.73%，可以说是相当高了。这就是为什么两者经常被用于配对交易。

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配对交易的主要分析对象是两种产品价格之间的偏差。根据均值回归理论，在股票、期货或其他金融衍生品的交易市场中，无论是高于还是低于价值中心（或均值），都会大概率出现回归价值中心的趋势。

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首先，选择适合交易的股票对。我从tushare下载了2012年机械板块10只股票的日线数据，然后用python计算了两只股票之间的相关系数，选出了相关系数最高的五对股票。然后进行增强迪基-富勒检验并选择最有可能具有协整性质的股票对。

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配对交易策略虽然非常简单，但却被广泛使用。其能够得到广泛应用的主要原因是：第一，配对交易的收益与市场无关，即市场中性，即与市场的上涨或下跌一致。这与衰退无关；其次，其收益波动性较小；第三，回报相对稳定。当两种证券之间的相关性暂时减弱时，即一只股票上涨而另一只股票下跌时，交易货币对会做空表现优异的股票，做多表现不佳的股票，认为两者之间的价格差异最终会收敛。

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对于两个时间序列之间的交易对，预期比率必须随着时间的推移收敛到平均值，即它们应该是协整的。配对交易策略是一种非常流行的交易策略，它选择两只或两只以上相关性较高的股票进行交易，以获得更高的回报。首先，配对交易利用两种资产短期价格偏差的对称性进行对冲，以获得两种资产的Alpha收益。其核心假设是配对资产的价格差异具有均值回归。

在这个策略中，我们观察两只股票之间的相对价格趋势，并使用一些统计模型来找到它们之间的价格差异，并根据价格差异进行交易。配对交易策略1.1。引言在量化投资领域，由于严格无风险的套利机会很少且收益微薄，因此在实际执行过程中无法完全消除风险。